Сравнение XLB.TO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XLB.TO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLB.TO или SPY.
Основные характеристики
| XLB.TO | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.14% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 10.66% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -3.29% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.48% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.10% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.98 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.44 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 2.39 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 4.83% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.81% | 12.29% |
| Макс. просадка | -32.96% | -55.19% |
| Текущая просадка | -19.67% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XLB.TO и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и SPY
С начала года, XLB.TO показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции XLB.TO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.10% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLB.TO и SPY
XLB.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLB.TO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и SPY
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 3.79% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% | 3.90% | 4.14% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и SPY
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -32.96%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и SPY
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.91% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.