PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFH.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZFH.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		-1.23%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%11.12%0.72%5.39%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		-0.11%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции ZFH.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 5.30% против 1.65% соответственно.

ZFH.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.13%
1 год
5.13%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.20%
10 лет*
5.30%

ZAG.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.05%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с FLOTZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZFH.TO и ZAG.TO

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZFH.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.01

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.05

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.14

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

0.29

+4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.01

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.08

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.23

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.44

+0.17

Корреляция

Корреляция между ZFH.TO и ZAG.TO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности ZAG.TO в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.42%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.49%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFH.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-18.03%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-2.79%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-15.77%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-18.03%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.85%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-3.56%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.41%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и ZAG.TO

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 1.61%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFH.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.91%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

2.97%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

4.65%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

6.53%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

7.09%

+1.29%