PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с CVD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFH.TO с CVD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO).

ZFH.TO и CVD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. CVD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Canada Convertible Bond Index. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и CVD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и CVD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		-1.23%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%11.12%0.72%5.39%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.35%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у CVD.TO с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции ZFH.TO превзошли акции CVD.TO по среднегодовой доходности: 5.30% против 4.97% соответственно.

ZFH.TO

1 день
0.61%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-1.13%
1 год
5.13%
3 года*
8.82%
5 лет*
6.20%
10 лет*
5.30%

CVD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.95%
1 год
10.68%
3 года*
7.89%
5 лет*
4.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

iShares Convertible Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с FLOTZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TO
Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с ZHY.TOCVD.TO с XSB.TO

Сравнение комиссий ZFH.TO и CVD.TO

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CVD.TO в 0.49%.

CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF

Доходность на риск

ZFH.TO vs. CVD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c CVD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOCVD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.80

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

2.80

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

9.96

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. CVD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа CVD.TO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и CVD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOCVD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.30

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.53

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.48

+0.14

Корреляция

Корреляция между ZFH.TO и CVD.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и CVD.TO

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности CVD.TO в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.42%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.80%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и CVD.TO

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки CVD.TO в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и CVD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFH.TOCVD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-23.51%

+2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-3.95%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-14.62%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-23.51%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-0.94%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.39%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.11%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и CVD.TO

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 1.61%, в то время как у iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFH.TOCVD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.77%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.03%

5.76%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

7.84%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.46%

9.28%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

9.43%

-1.05%