PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFH.TO с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZFH.TO с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZFH.TO (BMO Floating Rate High Yield ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. ZFH.TO is actively managed, while BBHY is passively managed. Over the past 5 years, ZFH.TO returned 6.71%/yr vs 7.12%/yr for BBHY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ZFH.TO charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности ZFH.TO и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как BBHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZFH.TO показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 3.13%.

ZFH.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.81%
3 года*
9.31%
5 лет*
6.71%
10 лет*
5.56%

BBHY

1 день
0.25%
1 месяц
2.63%
С начала года
3.13%
6 месяцев
1.84%
1 год
8.92%
3 года*
10.00%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZFH.TO и BBHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		2.14%5.53%11.55%13.55%-0.94%4.73%-3.93%11.12%0.72%5.39%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		3.13%3.53%17.07%9.51%-3.98%2.94%3.58%8.73%5.77%-0.22%

Correlation

The correlation between ZFH.TO and BBHY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.06

The correlation between ZFH.TO and BBHY shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.18 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZFH.TO и BBHY

Секторы
ZFH.TO
BBHY

Недвижимость

6.8%
3.9%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Недвижимость

ZFH.TO
6.8%
BBHY
3.9%

Сырьевые материалы

ZFH.TO

-

BBHY
3.2%

Коммуникационные услуги

ZFH.TO

-

BBHY
7.9%

Потребительский циклический сектор

ZFH.TO

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

ZFH.TO

-

BBHY
2.5%

Энергетика

ZFH.TO

-

BBHY
5.2%

Финансовые услуги

ZFH.TO

-

BBHY
4.1%

Здравоохранение

ZFH.TO

-

BBHY
5.4%

Промышленность

ZFH.TO

-

BBHY
8.4%

Технологии

ZFH.TO

-

BBHY
4.0%

Коммунальные услуги

ZFH.TO

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Floating Rate High Yield ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ZFH.TO:
ZFH.TO с DXV.TOZFH.TO с ZCS.TOZFH.TO с GFEA.DEZFH.TO с XSI.TOZFH.TO с XSH.TOZFH.TO с VAB.TOZFH.TO с FLOT
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

ZFH.TO vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFH.TO
Ранг доходности на риск ZFH.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFH.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFH.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFH.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFH.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFH.TO c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFH.TOBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.78

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.50

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.74

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

7.46

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFH.TO vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFH.TO на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFH.TO и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFH.TOBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

1.01

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ZFH.TO и BBHY

Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки BBHY в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZFH.TOBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-18.14%

-2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.27%

-3.27%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

-7.52%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-14.19%

+4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.63%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.20%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFH.TO и BBHY

Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 0.95%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZFH.TOBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

1.07%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

4.06%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.91%

5.04%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

7.08%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

7.71%

+0.62%

Сравнение комиссий ZFH.TO и BBHY

ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFH.TO и BBHY

Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что меньше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%0.00%
ZFH.TO
BMO Floating Rate High Yield ETF		5.21%5.52%7.72%6.98%4.75%4.48%4.51%4.27%4.45%4.58%4.64%4.94%

Часто задаваемые вопросы

ZFH.TO and BBHY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for ZFH.TO.

They also come from different issuers: BMO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.40% for ZFH.TO and 0.15% for BBHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZFH.TO и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор