Сравнение ZFH.TO с BBHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY).
ZFH.TO и BBHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFH.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. BBHY - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Index. Фонд был запущен 15 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ZFH.TO и BBHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZFH.TO и BBHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | -1.23% | 5.53% | 11.55% | 13.55% | -0.94% | 4.73% | -3.93% | 11.12% | 0.72% | 5.39% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.22% | 3.53% | 17.07% | 9.51% | -3.98% | 2.94% | 3.58% | 8.73% | 5.77% | -0.22% |
Разные валюты инструментов
ZFH.TO торгуется в CAD, в то время как BBHY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBHY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZFH.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.22%.
ZFH.TO
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 5.30%
BBHY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZFH.TO и BBHY
ZFH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.
Доходность на риск
ZFH.TO vs. BBHY — Ранг доходности на риск
ZFH.TO
BBHY
Сравнение ZFH.TO c BBHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFH.TO | BBHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.58 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.80 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.12 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.64 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 1.86 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFH.TO | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.58 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ZFH.TO и BBHY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFH.TO и BBHY
Дивидендная доходность ZFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности BBHY в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZFH.TO BMO Floating Rate High Yield ETF | 5.42% | 5.52% | 7.72% | 6.98% | 4.75% | 4.48% | 4.51% | 4.27% | 4.45% | 4.58% | 4.64% | 4.94% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.14% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZFH.TO и BBHY
Максимальная просадка ZFH.TO за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки BBHY в -18.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFH.TO и BBHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZFH.TO | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -24.98% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.26% | -4.34% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -15.32% | +5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.04% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -2.41% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.80% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFH.TO и BBHY
Текущая волатильность для BMO Floating Rate High Yield ETF (ZFH.TO) составляет 1.61%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 2.41%. Это указывает на то, что ZFH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZFH.TO | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.41% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 4.16% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.79% | 6.98% | -1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 7.12% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 7.76% | +0.62% |