PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с XBJA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с XBJA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA).

ZFEB и XBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. XBJA - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и XBJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и XBJA

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January		-1.50%9.69%

Доходность по периодам

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XBJA

1 день
0.67%
1 месяц
-2.20%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.59%
1 год
11.03%
3 года*
10.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ
Часто сравнивают с XBJA:
XBJA с SCHGXBJA с VOOXBJA с JEPIXBJA с DGTXBJA с XBAPXBJA с PJULXBJA с FFTY

Сравнение комиссий ZFEB и XBJA

И ZFEB, и XBJA имеют комиссию равную 0.79%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
XBJA
Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January

Доходность на риск

ZFEB vs. XBJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XBJA
Ранг доходности на риск XBJA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBJA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBJA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBJA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBJA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBJA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c XBJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBXBJADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.89

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

1.40

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.27

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.22

+2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

7.16

+11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. XBJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа XBJA равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и XBJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBXBJAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.89

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.49

+1.26

Корреляция

Корреляция между ZFEB и XBJA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и XBJA

Ни ZFEB, ни XBJA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и XBJA

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки XBJA в -17.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и XBJA.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBXBJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-17.42%

+14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-9.45%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.69%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-3.26%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.61%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и XBJA

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - January (XBJA) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBXBJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.80%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

4.89%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

12.41%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

11.78%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

11.78%

-8.77%