PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с QDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC).

ZFEB и QDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и QDEC

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-2.89%16.76%

Доходность по периодам

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
19.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ
Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP

Сравнение комиссий ZFEB и QDEC

ZFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

ZFEB vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBQDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.30

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.02

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.20

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

10.46

+8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа QDEC равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.30

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.63

+1.12

Корреляция

Корреляция между ZFEB и QDEC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и QDEC

Ни ZFEB, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и QDEC

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и QDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-25.25%

+22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-9.45%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-4.65%

+3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-5.18%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.99%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и QDEC

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

4.91%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

8.05%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

15.27%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

14.76%

-11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

14.77%

-11.76%