PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

ZFEB и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и PJUL

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.60%11.58%

Доходность по периодам

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.40%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.12%
1 год
14.39%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий ZFEB и PJUL

И ZFEB, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

ZFEB vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.43

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.59

2.17

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

2.12

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.06

11.94

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа PJUL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.43

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.75

0.83

+0.92

Корреляция

Корреляция между ZFEB и PJUL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и PJUL

Ни ZFEB, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и PJUL

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-18.17%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-6.99%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.68%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-1.50%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.24%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.93%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

4.17%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

10.09%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.01%

8.58%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.01%

10.12%

-7.11%