Сравнение ZFEB с KAUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG).
ZFEB и KAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. KAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ZFEB и KAUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZFEB и KAUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0.04% | 6.10% |
KAUG Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF | 1.32% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, ZFEB показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у KAUG с доходностью 1.32%.
ZFEB
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KAUG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZFEB и KAUG
И ZFEB, и KAUG имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZFEB vs. KAUG — Ранг доходности на риск
ZFEB
KAUG
Сравнение ZFEB c KAUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZFEB | KAUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.03 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.55 | +2.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.22 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.38 | 1.42 | +2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.01 | 7.27 | +12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZFEB | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.03 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 0.50 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между ZFEB и KAUG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZFEB и KAUG
Ни ZFEB, ни KAUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZFEB и KAUG
Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки KAUG в -15.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и KAUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZFEB | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.00% | -15.66% | +12.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -8.38% | +6.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.97% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -3.12% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.63% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZFEB и KAUG
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF (KAUG) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZFEB | KAUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 3.66% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 6.25% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87% | 11.73% | -8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 11.67% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 11.67% | -8.65% |