PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZFEB с FFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZFEB с FFEB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB).

ZFEB и FFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г.. FFEB - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZFEB и FFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZFEB и FFEB

2026 (YTD)2025
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.04%6.10%
FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February		-1.36%12.12%

Доходность по периодам

С начала года, ZFEB показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у FFEB с доходностью -1.36%.

ZFEB

1 день
0.55%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFEB

1 день
1.97%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.28%
1 год
14.47%
3 года*
14.32%
5 лет*
9.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February

Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с DMAXZFEB с ZJULZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ
Часто сравнивают с FFEB:
FFEB с VGWE.DEFFEB с BUFRFFEB с FEBTFFEB с SPYFFEB с JHEQXFFEB с JEPIFFEB с JHQAX

Сравнение комиссий ZFEB и FFEB

ZFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.

FFEB
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

ZFEB vs. FFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FFEB
Ранг доходности на риск FFEB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEB: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZFEB c FFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZFEBFFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.17

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

1.76

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.38

1.72

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.01

9.15

+10.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZFEB vs. FFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZFEB на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа FFEB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZFEB и FFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZFEBFFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.17

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.77

+1.00

Корреляция

Корреляция между ZFEB и FFEB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZFEB и FFEB

Ни ZFEB, ни FFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZFEB и FFEB

Максимальная просадка ZFEB за все время составила -3.00%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZFEB и FFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

ZFEBFFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.00%

-22.81%

+19.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-8.65%

+6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-3.87%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.40%

-2.46%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

1.62%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZFEB и FFEB

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) составляет 0.95%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ZFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZFEBFFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

3.72%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

5.65%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87%

12.39%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

10.88%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.02%

13.90%

-10.88%