PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZESG.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZESG.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZESG.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZESG.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZESG.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		-1.73%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%-100.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-3.17%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -3.17%.

ZESG.TO

1 день
1.70%
1 месяц
-3.57%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.25%
1 год
11.23%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
2.73%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-2.25%
1 год
13.31%
3 года*
18.98%
5 лет*
13.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ESG ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с ZLB.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с MIX.TOZESG.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZESG.TO и ZSP.TO

ZESG.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZESG.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZESG.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZESG.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.73

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.10

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.61

4.37

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZESG.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZESG.TO на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZESG.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZESG.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.73

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.92

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.93

1.08

-3.01

Корреляция

Корреляция между ZESG.TO и ZSP.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZESG.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности ZSP.TO в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.78%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.87%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZESG.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZESG.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-26.94%

-73.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-12.43%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-22.25%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-6.12%

-93.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-3.37%

-96.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.33%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ZESG.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) составляет 3.65%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZESG.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.16%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

9.35%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.13%

18.36%

-9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

14.97%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.49%

16.37%

+25.12%