PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZESG.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZESG.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

ZESG.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZESG.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZESG.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		-1.23%12.26%16.70%15.27%-13.70%13.20%-100.00%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%.

ZESG.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.17%
1 год
11.61%
3 года*
12.14%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ESG ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с ZESG.TO:
ZESG.TO с PYF.TOZESG.TO с ZLB.TOZESG.TO с TCON.TOZESG.TO с HBAL.TOZESG.TO с VBAL.TOZESG.TO с MIX.TOZESG.TO с XTR.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий ZESG.TO и ZEB.TO

ZESG.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZEB.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF

Доходность на риск

ZESG.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZESG.TO
Ранг доходности на риск ZESG.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZESG.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZESG.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZESG.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZESG.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZESG.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZESG.TOZEB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

4.06

-2.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

5.16

-3.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.79

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

6.41

-4.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

24.68

-18.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZESG.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZESG.TO на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа ZEB.TO равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZESG.TO и ZEB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZESG.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

4.06

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.30

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.93

0.83

-2.76

Корреляция

Корреляция между ZESG.TO и ZEB.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZESG.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZESG.TO
BMO Balanced ESG ETF		1.77%1.71%1.89%2.22%2.53%2.05%2.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок ZESG.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZESG.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-39.69%

-60.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.18%

-8.44%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.81%

-25.97%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-4.62%

-95.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.93%

-5.70%

-94.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.19%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ZESG.TO и ZEB.TO

Текущая волатильность для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) составляет 3.58%, в то время как у BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZESG.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.93%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

10.04%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.08%

13.39%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.85%

13.25%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

16.83%

+24.65%