Сравнение ZESG.TO с VCIP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO).
ZESG.TO и VCIP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZESG.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. VCIP.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZESG.TO и VCIP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZESG.TO и VCIP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZESG.TO BMO Balanced ESG ETF | -1.73% | 12.26% | 16.70% | 15.27% | -13.70% | 13.20% | -100.00% |
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 0.07% | 5.91% | 6.91% | 8.32% | -12.18% | 1.42% | 7.01% |
Доходность по периодам
С начала года, ZESG.TO показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у VCIP.TO с доходностью 0.07%.
ZESG.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
VCIP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZESG.TO и VCIP.TO
ZESG.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VCIP.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZESG.TO vs. VCIP.TO — Ранг доходности на риск
ZESG.TO
VCIP.TO
Сравнение ZESG.TO c VCIP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) и Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZESG.TO | VCIP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.26 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 4.51 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZESG.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.40 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.93 | 0.55 | -2.48 |
Корреляция
Корреляция между ZESG.TO и VCIP.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZESG.TO и VCIP.TO
Дивидендная доходность ZESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VCIP.TO в 3.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZESG.TO BMO Balanced ESG ETF | 1.78% | 1.71% | 1.89% | 2.22% | 2.53% | 2.05% | 2.27% | 0.00% |
VCIP.TO Vanguard Conservative Income ETF Portfolio | 3.69% | 2.93% | 2.90% | 2.77% | 2.29% | 2.23% | 1.86% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок ZESG.TO и VCIP.TO
Максимальная просадка ZESG.TO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VCIP.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZESG.TO и VCIP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZESG.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -15.87% | -84.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.18% | -3.80% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.81% | -15.87% | -2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -2.60% | -97.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.93% | -3.65% | -96.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.12% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZESG.TO и VCIP.TO
BMO Balanced ESG ETF (ZESG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Conservative Income ETF Portfolio (VCIP.TO) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что ZESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZESG.TO | VCIP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 2.42% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.28% | 3.45% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 5.02% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 5.64% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.49% | 6.25% | +35.24% |