PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQT.TO с ZTIP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQT.TO с ZTIP.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) and ZTIP.TO (BMO Short-Term US TIPS Index ETF) are both exchange-traded funds - ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO, while ZTIP.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Government Inflation-Linked 0-5 Year Bond Index. ZEQT.TO is actively managed, while ZTIP.TO is passively managed. Over the past 3 years, ZEQT.TO returned 26.67%/yr vs 7.76%/yr for ZTIP.TO. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ZEQT.TO charges 0.18%/yr vs 0.17%/yr for ZTIP.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQT.TO и ZTIP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 13.34%, что значительно выше, чем у ZTIP.TO с доходностью 5.25%.

ZEQT.TO

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.90%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.70%
1 год
30.84%
3 года*
26.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTIP.TO

1 день
0.27%
1 месяц
2.87%
С начала года
5.25%
6 месяцев
5.58%
1 год
7.50%
3 года*
7.76%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQT.TO и ZTIP.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		13.34%21.71%30.06%22.28%-0.83%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		5.25%1.12%13.84%1.93%4.80%

Correlation

The correlation between ZEQT.TO and ZTIP.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO All-Equity ETF

BMO Short-Term US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с CAGE.TOZEQT.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с ZTIP.TO:
ZTIP.TO с XSTH.TOZTIP.TO с QTIP.NEOZTIP.TO с ZRR.TOZTIP.TO с XSTP.TOZTIP.TO с ZCN.TOZTIP.TO с XRB.TOZTIP.TO с ZMMK.TO

Доходность на риск

ZEQT.TO vs. ZTIP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZTIP.TO
Ранг доходности на риск ZTIP.TO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTIP.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTIP.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTIP.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTIP.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTIP.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQT.TO c ZTIP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZEQT.TOZTIP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.65

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.30

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.00

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

5.36

+9.28

ZEQT.TO vs. ZTIP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQT.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа ZTIP.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQT.TO и ZTIP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZEQT.TO и ZTIP.TO

Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -15.18%, что больше максимальной просадки ZTIP.TO в -5.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и ZTIP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEQT.TOZTIP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.18%

-5.60%

-9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-3.78%

-4.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-5.60%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.52%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.40%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQT.TO и ZTIP.TO

BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с BMO Short-Term US TIPS Index ETF (ZTIP.TO) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTIP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEQT.TOZTIP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

1.04%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

3.08%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

4.58%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

6.34%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.51%

6.26%

+7.25%

Сравнение комиссий ZEQT.TO и ZTIP.TO

ZEQT.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZTIP.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQT.TO и ZTIP.TO

Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности ZTIP.TO в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.92%2.89%5.08%6.40%7.31%0.00%
ZTIP.TO
BMO Short-Term US TIPS Index ETF		3.37%3.63%3.63%4.91%4.93%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ZEQT.TO and ZTIP.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZTIP.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZTIP.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.18% for ZEQT.TO.

ZEQT.TO is categorized as Global Equities, while ZTIP.TO is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.18% for ZEQT.TO and 0.17% for ZTIP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEQT.TO и ZTIP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор