Сравнение ZEQT.TO с CAGE.TO
ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) and CAGE.TO (Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ZEQT.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZEQT.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAGE.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEQT.TO и CAGE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 13.80% |
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 12.46% |
Correlation
The correlation between ZEQT.TO and CAGE.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEQT.TO vs. CAGE.TO — Ранг доходности на риск
ZEQT.TO
CAGE.TO
Сравнение ZEQT.TO c CAGE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF (CAGE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEQT.TO | CAGE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEQT.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 4.71 | -3.51 |
Просадки
Сравнение просадок ZEQT.TO и CAGE.TO
Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки CAGE.TO в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и CAGE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEQT.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -2.93% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -1.31% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -0.73% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQT.TO и CAGE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEQT.TO | CAGE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 15.63% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 15.63% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 15.63% | -1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQT.TO и CAGE.TO
Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как CAGE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAGE.TO Avantis CIBC All-Equity Asset Allocation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 2.13% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
ZEQT.TO and CAGE.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Avantis.
Подберите оптимальное распределение для ZEQT.TO и CAGE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор