Сравнение ZEQT.TO с UTES.TO
ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. Both are actively managed. Over the past year, ZEQT.TO returned 32.71% vs 25.90% for UTES.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ZEQT.TO charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEQT.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEQT.TO показывает доходность 13.63%, а UTES.TO немного выше – 13.71%.
ZEQT.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEQT.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 13.63% | 19.67% | 9.22% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 18.66% | -4.25% |
Correlation
The correlation between ZEQT.TO and UTES.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.10 |
The correlation between ZEQT.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEQT.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
ZEQT.TO
UTES.TO
Сравнение ZEQT.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEQT.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.50 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.07 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.90 | 12.91 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEQT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.44 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ZEQT.TO и UTES.TO
Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEQT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -10.19% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -6.39% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.88% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.62% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.01% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQT.TO и UTES.TO
BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEQT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.08% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 7.51% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 9.32% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 11.02% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 11.02% | +2.83% |
Сравнение комиссий ZEQT.TO и UTES.TO
ZEQT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQT.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности UTES.TO в 17.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% | 0.00% | 0.00% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.28% | 1.45% | 1.69% | 2.13% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
ZEQT.TO and UTES.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.
ZEQT.TO is categorized as Global Equities, while UTES.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: BMO and Evolve. Their fees differ too: 0.18% for ZEQT.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEQT.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор