PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOT.TO с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTOT.TO с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, XTOT.TO returned 31.34% vs 30.24% for ITOT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XTOT.TO charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности XTOT.TO и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XTOT.TO торгуется в CAD, в то время как ITOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITOT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTOT.TO показывает доходность 13.09%, а ITOT немного ниже – 12.67%.

XTOT.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.78%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.97%
1 год
31.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.00%
1 месяц
6.26%
С начала года
12.67%
6 месяцев
10.50%
1 год
30.24%
3 года*
23.54%
5 лет*
15.91%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTOT.TO и ITOT

2026 (YTD)2025
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		13.09%15.99%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		13.32%15.89%

Correlation

The correlation between XTOT.TO and ITOT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.83

The correlation between XTOT.TO and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XEQT.TOXTOT.TO с VTSAX
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

XTOT.TO vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOT.TO
Ранг доходности на риск XTOT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOT.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOT.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOT.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOT.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOT.TO c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTOT.TOITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.53

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.42

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.52

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

13.34

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTOT.TO vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTOT.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTOT.TO и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOT.TOITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.10

+1.24

Просадки

Сравнение просадок XTOT.TO и ITOT

Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки ITOT в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTOT.TOITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.64%

-28.74%

+19.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.62%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.32%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-3.43%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.27%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XTOT.TO и ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что XTOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTOT.TOITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.88%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.04%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

12.00%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

15.37%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

16.44%

-3.32%

Сравнение комиссий XTOT.TO и ITOT

XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOT.TO и ITOT

Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.61%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTOT.TO and ITOT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for XTOT.TO.

Both ETFs track S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.07% for XTOT.TO and 0.03% for ITOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTOT.TO и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор