PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOT.TO с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTOT.TO с ITOT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, XTOT.TO returned 26.27% vs 27.51% for ITOT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTOT.TO charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности XTOT.TO и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XTOT.TO торгуется в CAD, в то время как ITOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITOT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XTOT.TO показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 13.25%.

XTOT.TO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.96%
С начала года
12.18%
6 месяцев
11.16%
1 год
26.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.26%
1 месяц
1.56%
С начала года
13.25%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.51%
3 года*
23.99%
5 лет*
15.12%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTOT.TO и ITOT

2026 (YTD)2025
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		12.18%16.84%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		13.25%15.65%

Correlation

The correlation between XTOT.TO and ITOT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between XTOT.TO and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XEQT.TOXTOT.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

XTOT.TO vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOT.TO
Ранг доходности на риск XTOT.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOT.TO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOT.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOT.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOT.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOT.TO c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTOT.TOITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.10

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.90

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

3.09

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

11.47

-2.20

XTOT.TO vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTOT.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTOT.TO и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTOT.TO и ITOT

Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки ITOT в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTOT.TOITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.64%

-46.49%

+36.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.93%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.86%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-8.07%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.40%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности XTOT.TO и ITOT

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) составляет 4.63%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что XTOT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTOT.TOITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

5.17%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

10.46%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

13.17%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

18.39%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

19.31%

-5.81%

Сравнение комиссий XTOT.TO и ITOT

XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOT.TO и ITOT

Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности ITOT в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.02%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.61%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTOT.TO and ITOT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for XTOT.TO.

Both ETFs track S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.07% for XTOT.TO and 0.03% for ITOT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTOT.TO и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор