PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOT.TO с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTOT.TO с VTSAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, XTOT.TO returned 31.34% vs 30.15% for VTSAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. XTOT.TO charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности XTOT.TO и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XTOT.TO торгуется в CAD, в то время как VTSAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTSAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XTOT.TO показывает доходность 13.09%, а VTSAX немного ниже – 12.55%.

XTOT.TO

1 день
0.40%
1 месяц
6.78%
С начала года
13.09%
6 месяцев
10.97%
1 год
31.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSAX

1 день
-0.34%
1 месяц
6.19%
С начала года
12.55%
6 месяцев
10.37%
1 год
30.15%
3 года*
23.45%
5 лет*
15.90%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTOT.TO и VTSAX

2026 (YTD)2025
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		13.09%15.99%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		12.55%15.98%

Correlation

The correlation between XTOT.TO and VTSAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.83

The correlation between XTOT.TO and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

XTOT.TO vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOT.TO
Ранг доходности на риск XTOT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOT.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOT.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOT.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOT.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOT.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOT.TO c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTOT.TOVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.50

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.38

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.47

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

13.22

-2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTOT.TO vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTOT.TO на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTOT.TO и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOT.TOVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.34

1.09

+1.25

Просадки

Сравнение просадок XTOT.TO и VTSAX

Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTOT.TOVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.64%

-28.71%

+19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.61%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.34%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-3.47%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.26%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XTOT.TO и VTSAX

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что XTOT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTOT.TOVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

2.85%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.06%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

11.98%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

15.36%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

16.59%

-3.47%

Сравнение комиссий XTOT.TO и VTSAX

XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOT.TO и VTSAX

Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VTSAX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.61%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTOT.TO and VTSAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTOT.TO и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор