PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOT.TO с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTOT.TO с VTSAX

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) and VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, XTOT.TO returned 26.70% vs 26.59% for VTSAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTOT.TO charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности XTOT.TO и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XTOT.TO торгуется в CAD, в то время как VTSAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTSAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XTOT.TO показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью 13.17%.

XTOT.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
12.15%
6 месяцев
11.13%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTSAX

1 день
0.24%
1 месяц
1.58%
С начала года
13.17%
6 месяцев
11.89%
1 год
26.59%
3 года*
23.96%
5 лет*
15.11%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTOT.TO и VTSAX

2026 (YTD)2025
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		12.15%16.84%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		13.17%15.57%

Correlation

The correlation between XTOT.TO and VTSAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between XTOT.TO and VTSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XUS.TOXTOT.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Доходность на риск

XTOT.TO vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOT.TO
Ранг доходности на риск XTOT.TO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTOT.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTOT.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTOT.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTOT.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTOT.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOT.TO c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTOT.TOVTSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.09

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.90

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

3.09

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

11.55

-2.13

XTOT.TO vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTOT.TO на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSAX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTOT.TO и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XTOT.TO и VTSAX

Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -46.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и VTSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTOT.TOVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.64%

-46.67%

+37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.95%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.90%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-7.78%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.39%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XTOT.TO и VTSAX

Текущая волатильность для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) составляет 4.62%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что XTOT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTOT.TOVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

5.20%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

10.54%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

13.24%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

18.40%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.48%

19.47%

-5.99%

Сравнение комиссий XTOT.TO и VTSAX

XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOT.TO и VTSAX

Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VTSAX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.03%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.83%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XTOT.TO and VTSAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTOT.TO и VTSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор