Сравнение XTOT.TO с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
XTOT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 28 мая 2025 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности XTOT.TO и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTOT.TO и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | -2.69% | 15.99% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -5.38% | 15.98% |
Разные валюты инструментов
XTOT.TO торгуется в CAD, в то время как VTSAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTSAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XTOT.TO показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -5.38%.
XTOT.TO
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTSAX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -4.45%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTOT.TO и VTSAX
XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTOT.TO vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
XTOT.TO
VTSAX
Сравнение XTOT.TO c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTOT.TO | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.00 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между XTOT.TO и VTSAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTOT.TO и VTSAX
Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.71% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок XTOT.TO и VTSAX
Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -28.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTOT.TO | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.64% | -55.33% | +45.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -8.92% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -9.06% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XTOT.TO и VTSAX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTOT.TO | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 18.23% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.18% | 15.32% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 16.57% | -3.39% |