PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTOT.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTOT.TO с XUS.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO).

XTOT.TO и XUS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTOT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 28 мая 2025 г.. XUS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XTOT.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTOT.TO и XUS.TO

2026 (YTD)2025
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		-2.69%15.99%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		-3.09%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, XTOT.TO показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью -3.09%.

XTOT.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
-1.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUS.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
13.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
13.75%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XTOT.TO:
XTOT.TO с ITOTXTOT.TO с XUU.TOXTOT.TO с VFV.TOXTOT.TO с VUN.TOXTOT.TO с XIC.TOXTOT.TO с XSP.TOXTOT.TO с VTSAX
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Сравнение комиссий XTOT.TO и XUS.TO

XTOT.TO берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XUS.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF

Доходность на риск

XTOT.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTOT.TO
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTOT.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XTOT.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTOT.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.01

+0.17

Корреляция

Корреляция между XTOT.TO и XUS.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTOT.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность XTOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности XUS.TO в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XTOT.TO
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF		0.71%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.30%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Просадки

Сравнение просадок XTOT.TO и XUS.TO

Максимальная просадка XTOT.TO за все время составила -9.64%, что меньше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTOT.TO и XUS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XTOT.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.64%

-27.23%

+17.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-6.07%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.49%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XTOT.TO и XUS.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTOT.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.18%

18.33%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

14.93%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

16.49%

-3.31%