PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQL.TO с XMS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQL.TO с XMS.TO

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

ZEQL.TO (BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)) и XMS.TO (iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities — ZEQL.TO отслеживает MSCI USA Equal Weighted Index, а XMS.TO отслеживает MSCI USA Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Оба фонда управляются пассивно. При корреляции 0.44 их движения в цене в значительной степени независимы. ZEQL.TO взимает 0.05% в год против 0.33% у XMS.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQL.TO и XMS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

ZEQL.TO

1 день
0.93%
1 месяц
3.99%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMS.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-3.71%
1 год
-0.92%
3 года*
6.90%
5 лет*
4.67%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQL.TO и XMS.TO

2026 (YTD)
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.75%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		-3.12%

Корреляция

Корреляция между ZEQL.TO и XMS.TO составляет 0.44 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZEQL.TO:
ZEQL.TO с TPU.TOZEQL.TO с COW.TOZEQL.TO с XHD.TOZEQL.TO с XMU.TOZEQL.TO с XTOT.TOZEQL.TO с ZLB.TOZEQL.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с XMS.TO:
XMS.TO с XMU.TOXMS.TO с VFV.TOXMS.TO с XDU.TOXMS.TO с XUS.TOXMS.TO с VSP.TOXMS.TO с SPYXMS.TO с ZSP.TO

Доходность на риск

ZEQL.TO vs. XMS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQL.TO
XMS.TO
Ранг доходности на риск XMS.TO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMS.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMS.TO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMS.TO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMS.TO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMS.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQL.TO c XMS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units) (ZEQL.TO) и iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZEQL.TO vs. XMS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQL.TOXMS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ZEQL.TO и XMS.TO

Максимальная просадка ZEQL.TO за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки XMS.TO в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQL.TO и XMS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQL.TOXMS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.12%

-36.48%

+30.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-5.07%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-4.28%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQL.TO и XMS.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQL.TOXMS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.36%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.65%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

9.64%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

12.14%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.49%

14.75%

-1.26%

Сравнение комиссий ZEQL.TO и XMS.TO

ZEQL.TO берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XMS.TO в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQL.TO и XMS.TO

Дивидендная доходность ZEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности XMS.TO в 1.22%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ZEQL.TO
BMO MSCI USA Equal Weight Index ETF (CAD Units)		0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMS.TO
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)		1.22%1.08%1.21%1.38%1.20%0.99%1.66%1.40%1.54%1.53%1.43%