Сравнение ZEO.TO с SU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Suncor Energy Inc. (SU.TO).
ZEO.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZEO.TO и SU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZEO.TO и SU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 27.36% | 12.35% | 21.51% | 5.98% | 39.67% | 63.65% | -28.56% | 16.50% | -25.62% | -12.74% |
SU.TO Suncor Energy Inc. | 49.78% | 25.96% | 28.16% | 5.52% | 43.46% | 55.51% | -46.99% | 17.82% | -14.02% | 9.43% |
Доходность по периодам
С начала года, ZEO.TO показывает доходность 27.36%, что значительно ниже, чем у SU.TO с доходностью 49.78%. За последние 10 лет акции ZEO.TO уступали акциям SU.TO по среднегодовой доходности: 11.19% против 15.44% соответственно.
ZEO.TO
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 5.82%
- С начала года
- 27.36%
- 6 месяцев
- 26.79%
- 1 год
- 34.45%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- 27.04%
- 10 лет*
- 11.19%
SU.TO
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.43%
- С начала года
- 49.78%
- 6 месяцев
- 60.71%
- 1 год
- 70.50%
- 3 года*
- 37.01%
- 5 лет*
- 34.80%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEO.TO vs. SU.TO — Ранг доходности на риск
ZEO.TO
SU.TO
Сравнение ZEO.TO c SU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) и Suncor Energy Inc. (SU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEO.TO | SU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.64 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 3.08 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.47 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.58 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | 10.96 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEO.TO | SU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.64 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 1.15 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.46 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между ZEO.TO и SU.TO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEO.TO и SU.TO
Дивидендная доходность ZEO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности SU.TO в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEO.TO BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF | 2.80% | 3.42% | 3.86% | 4.82% | 4.69% | 3.27% | 5.54% | 3.55% | 3.57% | 2.46% | 2.50% | 4.09% |
SU.TO Suncor Energy Inc. | 3.57% | 5.29% | 5.89% | 6.71% | 5.68% | 4.17% | 6.80% | 5.27% | 4.93% | 3.61% | 3.50% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок ZEO.TO и SU.TO
Максимальная просадка ZEO.TO за все время составила -100.25%, что больше максимальной просадки SU.TO в -73.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEO.TO и SU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZEO.TO | SU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.25% | -73.98% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.62% | -19.86% | +2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.59% | -30.38% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.03% | -70.10% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -2.39% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.96% | -22.13% | -27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 6.48% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEO.TO и SU.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) составляет 5.16%, в то время как у Suncor Energy Inc. (SU.TO) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что ZEO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZEO.TO | SU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 6.06% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 15.32% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 26.87% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 30.52% | -9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.24% | 34.77% | -7.53% |