PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWJCX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWJCX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

NWJCX управляется Nationwide. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности NWJCX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWJCX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		1.42%19.96%18.77%41.70%-21.56%25.46%24.25%33.67%0.51%31.31%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, NWJCX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции NWJCX превзошли акции PRCOX по среднегодовой доходности: 17.47% против 14.64% соответственно.

NWJCX

1 день
3.67%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.60%
1 год
28.37%
3 года*
22.50%
5 лет*
13.12%
10 лет*
17.47%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с NWJCX:
NWJCX с ZECPNWJCX с QQQNWJCX с XLGNWJCX с VFIAXNWJCX с GOOGNWJCX с FSPGXNWJCX с FNCMX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий NWJCX и PRCOX

NWJCX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.

NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Доходность на риск

NWJCX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWJCX
Ранг доходности на риск NWJCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWJCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWJCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWJCX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWJCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWJCX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWJCX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWJCXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.97

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.49

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.29

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

6.07

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWJCX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWJCX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PRCOX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWJCX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWJCXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.97

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.80

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.55

+0.22

Корреляция

Корреляция между NWJCX и PRCOX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWJCX и PRCOX

Дивидендная доходность NWJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWJCX
Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund		4.26%4.27%31.15%11.59%17.83%8.74%5.04%1.98%2.59%3.94%0.74%0.64%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок NWJCX и PRCOX

Максимальная просадка NWJCX за все время составила -31.31%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWJCX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWJCXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.31%

-53.96%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.19%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.31%

-24.94%

-6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.31%

-34.42%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.57%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-9.22%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.59%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NWJCX и PRCOX

Nationwide NYSE Arca Tech 100 Index Fund (NWJCX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что NWJCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWJCXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

5.63%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

9.35%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.74%

18.35%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

17.33%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

18.33%

+3.04%