Сравнение ZEB.TO с ZAAA.NEO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO. ZEB.TO is passively managed, while ZAAA.NEO is actively managed. Over the past year, ZEB.TO returned 71.77% vs 8.64% for ZAAA.NEO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for ZAAA.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и ZAAA.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 30.07%, что значительно выше, чем у ZAAA.NEO с доходностью 5.64%.
ZEB.TO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 30.07%
- 6 месяцев
- 29.50%
- 1 год
- 71.77%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- 20.21%
- 10 лет*
- 17.06%
ZAAA.NEO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и ZAAA.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 30.07% | 44.08% |
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.64% | 3.10% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and ZAAA.NEO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. ZAAA.NEO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
ZAAA.NEO
Сравнение ZEB.TO c ZAAA.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEB.TO | ZAAA.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 1.37 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.55 | 2.89 | +5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.76 | 7.00 | +29.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и ZAAA.NEO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки ZAAA.NEO в -3.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и ZAAA.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -3.01% | -36.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -3.01% | -5.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -1.03% | -4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.24% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и ZAAA.NEO
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAAA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | ZAAA.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 1.38% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 3.38% | +7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 4.71% | +8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.54% | 4.68% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 4.68% | +12.21% |
Сравнение комиссий ZEB.TO и ZAAA.NEO
ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии ZAAA.NEO в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и ZAAA.NEO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности ZAAA.NEO в 5.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.09% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.32% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
ZEB.TO and ZAAA.NEO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAAA.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAAA.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for ZEB.TO.
ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while ZAAA.NEO is CLO. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.23% for ZAAA.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и ZAAA.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор