PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HMAX.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HMAX.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

HMAX.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 20 янв. 2023 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HMAX.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HMAX.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		-0.48%27.20%20.65%4.44%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		5.96%9.95%5.97%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, HMAX.TO показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 5.96%.

HMAX.TO

1 день
0.74%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
8.14%
1 год
29.02%
3 года*
17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

UMAX.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.83%
С начала года
5.96%
6 месяцев
6.48%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HMAX.TO:
HMAX.TO с HDIV.TOHMAX.TO с BANK.TOHMAX.TO с HHIS.TOHMAX.TO с HYLDHMAX.TO с ZEB.TOHMAX.TO с HYLD.TOHMAX.TO с VDY.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TOUMAX.TO с UTG

Сравнение комиссий HMAX.TO и UMAX.TO

И HMAX.TO, и UMAX.TO имеют комиссию равную 0.65%.

HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

HMAX.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HMAX.TO
Ранг доходности на риск HMAX.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMAX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMAX.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HMAX.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HMAX.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.63

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.07

2.26

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.32

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

1.98

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.96

9.14

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HMAX.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HMAX.TO на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HMAX.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HMAX.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.63

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.95

+0.33

Корреляция

Корреляция между HMAX.TO и UMAX.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HMAX.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность HMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.67%, что меньше доходности UMAX.TO в 14.26%

TTM202520242023
HMAX.TO
Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF		12.67%12.29%14.08%15.47%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		14.26%14.86%14.81%6.96%

Просадки

Сравнение просадок HMAX.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка HMAX.TO за все время составила -15.34%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMAX.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HMAX.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.34%

-10.09%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.23%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-1.83%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-2.05%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.35%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HMAX.TO и UMAX.TO

Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что HMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HMAX.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

2.12%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

4.70%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

7.74%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

8.66%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.43%

8.66%

+2.77%