Сравнение ZEB.TO с HEB.TO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and HEB.TO (Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF) are both Financials Equities funds tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, from BMO and Hamilton respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZEB.TO returned 34.10%/yr vs 33.81%/yr for HEB.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for HEB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и HEB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEB.TO показывает доходность 21.18%, а HEB.TO немного ниже – 21.13%.
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
HEB.TO
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 24.47%
- 1 год
- 63.32%
- 3 года*
- 33.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и HEB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 8.55% |
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 21.13% | 44.00% | 23.58% | 8.60% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and HEB.TO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between ZEB.TO and HEB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZEB.TO и HEB.TO
Секторы
ZEB.TO
HEB.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZEB.TO
HEB.TO
Сырьевые материалы
ZEB.TO
-
HEB.TO
-
Коммуникационные услуги
ZEB.TO
-
HEB.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZEB.TO
-
HEB.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZEB.TO
-
HEB.TO
-
Энергетика
ZEB.TO
-
HEB.TO
-
Здравоохранение
ZEB.TO
-
HEB.TO
-
Промышленность
ZEB.TO
-
HEB.TO
-
Недвижимость
ZEB.TO
-
HEB.TO
-
Технологии
ZEB.TO
-
HEB.TO
-
Коммунальные услуги
ZEB.TO
-
HEB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. HEB.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
HEB.TO
Сравнение ZEB.TO c HEB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEB.TO | HEB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.90 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | 7.18 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.34 | 32.32 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEB.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | 4.86 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.39 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и HEB.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки HEB.TO в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и HEB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -14.82% | -24.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.86% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | -14.82% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.34% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -2.43% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.97% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и HEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF (HEB.TO) имеют волатильность 5.08% и 5.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | HEB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 5.02% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.55% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 13.11% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 12.94% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 12.94% | +3.97% |
Сравнение комиссий ZEB.TO и HEB.TO
ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HEB.TO в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и HEB.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности HEB.TO в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEB.TO Hamilton Canadian Bank Equal-Weight Index ETF | 2.81% | 3.20% | 4.24% | 3.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ZEB.TO and HEB.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HEB.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEB.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for ZEB.TO.
Both ETFs track Solactive Equal Weight Canada Banks Index. They also come from different issuers: BMO and Hamilton. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 0.19% for HEB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и HEB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор