PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEB.TO с CFOU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEB.TO с CFOU.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - ZEB.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEB.TO returned 15.96%/yr vs 23.35%/yr for CFOU.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEB.TO и CFOU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции ZEB.TO уступали акциям CFOU.TO по среднегодовой доходности: 15.96% против 23.35% соответственно.

ZEB.TO

1 день
1.64%
1 месяц
6.82%
С начала года
21.18%
6 месяцев
24.38%
1 год
63.15%
3 года*
34.10%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.96%

CFOU.TO

1 день
3.68%
1 месяц
12.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
35.24%
1 год
96.97%
3 года*
59.80%
5 лет*
29.38%
10 лет*
23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEB.TO и CFOU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		21.18%43.43%24.58%10.87%-10.38%39.38%3.52%16.06%-8.85%14.26%
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		27.75%69.17%56.15%18.37%-23.64%79.61%-14.70%40.45%-21.67%22.44%

Correlation

The correlation between ZEB.TO and CFOU.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.91

The correlation between ZEB.TO and CFOU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZEB.TO и CFOU.TO

Секторы
ZEB.TO
CFOU.TO

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

ZEB.TO
100.0%
CFOU.TO
100.0%

Сырьевые материалы

ZEB.TO

-

CFOU.TO

-

Коммуникационные услуги

ZEB.TO

-

CFOU.TO

-

Потребительский циклический сектор

ZEB.TO

-

CFOU.TO

-

Потребительский защитный сектор

ZEB.TO

-

CFOU.TO

-

Энергетика

ZEB.TO

-

CFOU.TO

-

Здравоохранение

ZEB.TO

-

CFOU.TO

-

Промышленность

ZEB.TO

-

CFOU.TO

-

Недвижимость

ZEB.TO

-

CFOU.TO

-

Технологии

ZEB.TO

-

CFOU.TO

-

Коммунальные услуги

ZEB.TO

-

CFOU.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight Banks Index ETF

BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO
Часто сравнивают с CFOU.TO:
CFOU.TO с TCND.TOCFOU.TO с METE.TOCFOU.TO с CACE.TOCFOU.TO с HBNK.TOCFOU.TO с RBNK.TOCFOU.TO с XCSR.TOCFOU.TO с DMEC.TO

Доходность на риск

ZEB.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CFOU.TO
Ранг доходности на риск CFOU.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFOU.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFOU.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFOU.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFOU.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFOU.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEB.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEB.TOCFOU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.00
3.91

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.79
4.68

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.94

1.61

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.52

6.06

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.34

24.79

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEB.TO vs. CFOU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEB.TO на текущий момент составляет 5.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFOU.TO равному 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEB.TO и CFOU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEB.TOCFOU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00

3.91

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.38

1.07

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.69

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.34

+0.55

Просадки

Сравнение просадок ZEB.TO и CFOU.TO

Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и CFOU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEB.TOCFOU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-86.23%

+46.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-16.08%

+7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-24.95%

+10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.97%

-45.23%

+19.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

-67.29%

+27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-22.46%

+16.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.93%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEB.TO и CFOU.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) составляет 5.08%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEB.TOCFOU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

8.75%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

21.17%

-10.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

24.93%

-12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

27.61%

-14.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

33.86%

-16.95%

Сравнение комиссий ZEB.TO и CFOU.TO

ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEB.TO и CFOU.TO

Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFOU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.49%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Часто задаваемые вопросы

ZEB.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.

ZEB.TO is categorized as Financials Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. ZEB.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 1.52% for CFOU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и CFOU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор