Сравнение CFOU.TO с DMEC.TO
CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) and DMEC.TO (Desjardins Canadian Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index, while DMEC.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past year, CFOU.TO returned 96.97% vs 36.89% for DMEC.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFOU.TO charges 1.52%/yr vs 0.05%/yr for DMEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CFOU.TO и DMEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFOU.TO показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у DMEC.TO с доходностью 11.98%.
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
DMEC.TO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.05%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 13.32%
- 1 год
- 36.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFOU.TO и DMEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 55.46% |
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 11.98% | 31.87% | 16.56% |
Correlation
The correlation between CFOU.TO and DMEC.TO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between CFOU.TO and DMEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFOU.TO vs. DMEC.TO — Ранг доходности на риск
CFOU.TO
DMEC.TO
Сравнение CFOU.TO c DMEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) и Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFOU.TO | DMEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.53 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 3.94 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.79 | 18.15 | +6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFOU.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91 | 2.94 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 2.25 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок CFOU.TO и DMEC.TO
Максимальная просадка CFOU.TO за все время составила -86.23%, что больше максимальной просадки DMEC.TO в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFOU.TO и DMEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFOU.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.23% | -12.15% | -74.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.08% | -9.41% | -6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.46% | -1.42% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.04% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFOU.TO и DMEC.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Desjardins Canadian Equity Index ETF (DMEC.TO) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что CFOU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFOU.TO | DMEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 3.53% | +5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.17% | 10.32% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 12.60% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.61% | 12.98% | +14.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.86% | 12.98% | +20.88% |
Сравнение комиссий CFOU.TO и DMEC.TO
CFOU.TO берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DMEC.TO в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFOU.TO и DMEC.TO
CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMEC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DMEC.TO Desjardins Canadian Equity Index ETF | 1.89% | 1.78% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
CFOU.TO and DMEC.TO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMEC.TO is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMEC.TO is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
CFOU.TO is categorized as Leveraged Equities, while DMEC.TO is Canada Equities. CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index, while DMEC.TO tracks Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR). They also come from different issuers: Global X and Desjardins. Their fees differ too: 1.52% for CFOU.TO and 0.05% for DMEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CFOU.TO и DMEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор