Сравнение ZEB.TO с BKCL.TO
ZEB.TO (BMO Equal Weight Banks Index ETF) and BKCL.TO (Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF) are both Financials Equities funds. ZEB.TO is passively managed, while BKCL.TO is actively managed. Over the past year, ZEB.TO returned 63.15% vs 55.61% for BKCL.TO. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ZEB.TO charges 0.25%/yr vs 1.68%/yr for BKCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEB.TO и BKCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEB.TO показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у BKCL.TO с доходностью 19.21%.
ZEB.TO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 21.18%
- 6 месяцев
- 24.38%
- 1 год
- 63.15%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 15.96%
BKCL.TO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 22.19%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEB.TO и BKCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 21.18% | 43.43% | 24.58% | 9.54% |
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 19.21% | 34.78% | 20.06% | 5.22% |
Correlation
The correlation between ZEB.TO and BKCL.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between ZEB.TO and BKCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ZEB.TO и BKCL.TO
Секторы
ZEB.TO
BKCL.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
ZEB.TO
BKCL.TO
Сырьевые материалы
ZEB.TO
-
BKCL.TO
-
Коммуникационные услуги
ZEB.TO
-
BKCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZEB.TO
-
BKCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZEB.TO
-
BKCL.TO
-
Энергетика
ZEB.TO
-
BKCL.TO
-
Здравоохранение
ZEB.TO
-
BKCL.TO
-
Промышленность
ZEB.TO
-
BKCL.TO
-
Недвижимость
ZEB.TO
-
BKCL.TO
-
Технологии
ZEB.TO
-
BKCL.TO
-
Коммунальные услуги
ZEB.TO
-
BKCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEB.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск
ZEB.TO
BKCL.TO
Сравнение ZEB.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEB.TO | BKCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.85 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.52 | 6.11 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.34 | 27.98 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEB.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00 | 4.42 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 2.10 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок ZEB.TO и BKCL.TO
Максимальная просадка ZEB.TO за все время составила -39.69%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEB.TO и BKCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEB.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.69% | -16.58% | -23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.15% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.33% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -2.67% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.99% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEB.TO и BKCL.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO) имеет более высокую волатильность в 5.08% по сравнению с Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что ZEB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEB.TO | BKCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 4.58% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.34% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 12.66% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 13.18% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.18% | +3.73% |
Сравнение комиссий ZEB.TO и BKCL.TO
ZEB.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEB.TO и BKCL.TO
Дивидендная доходность ZEB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BKCL.TO в 11.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKCL.TO Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF | 11.31% | 12.60% | 15.02% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEB.TO BMO Equal Weight Banks Index ETF | 2.49% | 2.95% | 3.98% | 4.75% | 4.29% | 3.13% | 4.15% | 3.65% | 3.64% | 3.02% | 3.19% | 3.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ZEB.TO and BKCL.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZEB.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEB.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.68% for BKCL.TO.
They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.25% for ZEB.TO and 1.68% for BKCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEB.TO и BKCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор