PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEA.TO с VIDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEA.TO с VIDY.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and VIDY.TO (Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ZEA.TO tracks the MSCI EAFE Index while VIDY.TO tracks the FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZEA.TO returned 11.51%/yr vs 15.62%/yr for VIDY.TO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 0.31%/yr for VIDY.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEA.TO и VIDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZEA.TO показывает доходность 12.80%, а VIDY.TO немного выше – 13.31%.

ZEA.TO

1 день
0.61%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.55%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.06%

VIDY.TO

1 день
0.20%
1 месяц
1.16%
С начала года
13.31%
6 месяцев
13.40%
1 год
31.58%
3 года*
23.84%
5 лет*
15.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEA.TO и VIDY.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		12.80%24.92%11.58%16.04%-8.50%10.66%5.15%16.72%-8.19%
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		13.31%35.07%11.97%15.46%1.57%14.26%-2.63%12.64%-6.56%

Correlation

The correlation between ZEA.TO and VIDY.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.79

The correlation between ZEA.TO and VIDY.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZEA.TO и VIDY.TO

Секторы
ZEA.TO
VIDY.TO

Финансовые услуги

24.6%
41.0%

Промышленность

19.5%
6.4%

Технологии

10.8%
1.2%

Здравоохранение

10.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.7%

Сырьевые материалы

5.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.3%

Энергетика

4.0%
6.8%

Коммунальные услуги

3.7%
5.8%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Финансовые услуги

ZEA.TO
24.6%
VIDY.TO
41.0%

Промышленность

ZEA.TO
19.5%
VIDY.TO
6.4%

Технологии

ZEA.TO
10.8%
VIDY.TO
1.2%

Здравоохранение

ZEA.TO
10.4%
VIDY.TO
9.5%

Потребительский циклический сектор

ZEA.TO
7.6%
VIDY.TO
7.6%

Потребительский защитный сектор

ZEA.TO
6.8%
VIDY.TO
8.7%

Сырьевые материалы

ZEA.TO
5.9%
VIDY.TO
6.7%

Коммуникационные услуги

ZEA.TO
4.8%
VIDY.TO
4.3%

Энергетика

ZEA.TO
4.0%
VIDY.TO
6.8%

Коммунальные услуги

ZEA.TO
3.7%
VIDY.TO
5.8%

Недвижимость

ZEA.TO
1.8%
VIDY.TO
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Index ETF

Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VDU.TOZEA.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с VIDY.TO:
VIDY.TO с VDY.TOVIDY.TO с VIU.TOVIDY.TO с VEQT.TOVIDY.TO с XEF.TOVIDY.TO с VFV.TOVIDY.TO с VEE.TOVIDY.TO с VDU.TO

Доходность на риск

ZEA.TO vs. VIDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VIDY.TO
Ранг доходности на риск VIDY.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDY.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDY.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDY.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDY.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDY.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEA.TO c VIDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZEA.TOVIDY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.38

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.31

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.03

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

11.65

-2.59

ZEA.TO vs. VIDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEA.TO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDY.TO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEA.TO и VIDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZEA.TO и VIDY.TO

Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, что меньше максимальной просадки VIDY.TO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и VIDY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEA.TOVIDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-31.99%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.48%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-13.89%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-19.01%

-4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.72%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.25%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.72%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEA.TO и VIDY.TO

BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF (VIDY.TO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEA.TOVIDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.65%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

10.92%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

13.33%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.51%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

16.43%

-1.65%

Сравнение комиссий ZEA.TO и VIDY.TO

ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии VIDY.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEA.TO и VIDY.TO

Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VIDY.TO в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDY.TO
Vanguard FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index ETF		2.98%2.80%3.64%3.91%4.39%3.30%3.36%3.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.89%2.17%2.78%3.02%3.08%2.49%2.74%2.95%3.05%2.40%2.80%2.43%

Часто задаваемые вопросы

ZEA.TO and VIDY.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.31% for VIDY.TO.

ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index, while VIDY.TO tracks FTSE Developed ex North America High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 0.31% for VIDY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и VIDY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор