PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEA.TO с QDX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEA.TO с QDX.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) and QDX.TO (Mackenzie International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ZEA.TO tracks the MSCI EAFE Index while QDX.TO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZEA.TO returned 11.51%/yr vs 11.35%/yr for QDX.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEA.TO charges 0.22%/yr vs 0.17%/yr for QDX.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZEA.TO и QDX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEA.TO показывает доходность 12.80%, что значительно выше, чем у QDX.TO с доходностью 11.91%.

ZEA.TO

1 день
0.61%
1 месяц
2.20%
С начала года
12.80%
6 месяцев
12.68%
1 год
25.55%
3 года*
19.60%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.06%

QDX.TO

1 день
-0.27%
1 месяц
0.86%
С начала года
11.91%
6 месяцев
11.87%
1 год
24.45%
3 года*
19.34%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEA.TO и QDX.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		12.80%24.92%11.58%16.04%-8.50%10.66%5.15%16.72%-8.81%
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		11.91%25.29%12.93%13.65%-8.61%11.24%5.06%15.27%-8.78%

Correlation

The correlation between ZEA.TO and QDX.TO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.61

Over the past year, ZEA.TO and QDX.TO have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ZEA.TO и QDX.TO

Секторы
ZEA.TO
QDX.TO

Финансовые услуги

24.6%
24.1%

Промышленность

19.5%
19.4%

Технологии

10.8%
11.4%

Здравоохранение

10.4%
10.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.6%

Сырьевые материалы

5.9%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.7%

Энергетика

4.0%
3.8%

Коммунальные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

1.8%
2.1%

Финансовые услуги

ZEA.TO
24.6%
QDX.TO
24.1%

Промышленность

ZEA.TO
19.5%
QDX.TO
19.4%

Технологии

ZEA.TO
10.8%
QDX.TO
11.4%

Здравоохранение

ZEA.TO
10.4%
QDX.TO
10.2%

Потребительский циклический сектор

ZEA.TO
7.6%
QDX.TO
7.9%

Потребительский защитный сектор

ZEA.TO
6.8%
QDX.TO
6.6%

Сырьевые материалы

ZEA.TO
5.9%
QDX.TO
6.3%

Коммуникационные услуги

ZEA.TO
4.8%
QDX.TO
4.7%

Энергетика

ZEA.TO
4.0%
QDX.TO
3.8%

Коммунальные услуги

ZEA.TO
3.7%
QDX.TO
3.7%

Недвижимость

ZEA.TO
1.8%
QDX.TO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI EAFE Index ETF

Mackenzie International Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZEA.TO:
ZEA.TO с XEF.TOZEA.TO с XEQT.TOZEA.TO с VXC.TOZEA.TO с XAW.TOZEA.TO с IEFAZEA.TO с VDU.TOZEA.TO с ZSP.TO
Часто сравнивают с QDX.TO:
QDX.TO с TILV.TOQDX.TO с FCRI.TOQDX.TO с QDXH.TOQDX.TO с QTIP.NEOQDX.TO с RIDH.TOQDX.TO с XMV.TOQDX.TO с ZXM.TO

Доходность на риск

ZEA.TO vs. QDX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEA.TO
Ранг доходности на риск ZEA.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEA.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEA.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEA.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QDX.TO
Ранг доходности на риск QDX.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDX.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDX.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDX.TO: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEA.TO c QDX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) и Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZEA.TOQDX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.67

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.43

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

2.26

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

8.80

+0.26

ZEA.TO vs. QDX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEA.TO на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDX.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEA.TO и QDX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZEA.TO и QDX.TO

Максимальная просадка ZEA.TO за все время составила -27.80%, примерно равная максимальной просадке QDX.TO в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEA.TO и QDX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEA.TOQDX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.80%

-28.08%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.88%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-14.25%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-23.55%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.67%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-4.51%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.79%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEA.TO и QDX.TO

BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Mackenzie International Equity Index ETF (QDX.TO) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ZEA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEA.TOQDX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.57%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

12.55%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

14.78%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

14.02%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

15.47%

-0.69%

Сравнение комиссий ZEA.TO и QDX.TO

ZEA.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии QDX.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEA.TO и QDX.TO

Дивидендная доходность ZEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности QDX.TO в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDX.TO
Mackenzie International Equity Index ETF		2.39%2.51%2.48%2.61%2.73%2.25%1.91%2.76%3.03%0.00%0.00%0.00%
ZEA.TO
BMO MSCI EAFE Index ETF		1.89%2.17%2.78%3.02%3.08%2.49%2.74%2.95%3.05%2.40%2.80%2.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ZEA.TO and QDX.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDX.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDX.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for ZEA.TO.

ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index, while QDX.TO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index. They also come from different issuers: BMO and Mackenzie. Their fees differ too: 0.22% for ZEA.TO and 0.17% for QDX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEA.TO и QDX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор