Сравнение ZDJ.TO с DJUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).
ZDJ.TO и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDJ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (CAD Hedged). Фонд был запущен 3 февр. 2011 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZDJ.TO и DJUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDJ.TO и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | -3.38% | 12.55% | 13.24% | 14.35% | -8.72% | 19.71% | 17.69% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 1.05% | 4.37% | 23.71% | 14.99% | 0.38% | 5.31% | 0.46% |
Разные валюты инструментов
ZDJ.TO торгуется в CAD, в то время как DJUN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DJUN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZDJ.TO показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью 1.05%.
ZDJ.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 10.19%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.51%
DJUN
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDJ.TO и DJUN
ZDJ.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Доходность на риск
ZDJ.TO vs. DJUN — Ранг доходности на риск
ZDJ.TO
DJUN
Сравнение ZDJ.TO c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDJ.TO | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 3.70 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDJ.TO | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.84 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.18 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.06 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между ZDJ.TO и DJUN составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDJ.TO и DJUN
Дивидендная доходность ZDJ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDJ.TO BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF | 1.10% | 1.07% | 1.33% | 1.57% | 1.63% | 1.45% | 1.71% | 1.68% | 1.80% | 1.54% | 1.78% | 1.86% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZDJ.TO и DJUN
Максимальная просадка ZDJ.TO за все время составила -38.63%, что больше максимальной просадки DJUN в -14.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDJ.TO и DJUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDJ.TO | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.63% | -11.96% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -7.33% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.79% | -11.96% | -9.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -1.18% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -1.64% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 1.33% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDJ.TO и DJUN
BMO Dow Jones Industrial Average Hedged to CAD Index ETF (ZDJ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что ZDJ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDJ.TO | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 2.99% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 4.85% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 10.98% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 8.25% | +6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 7.98% | +9.85% |