Сравнение ZDIVX с ZSCCX
ZDIVX (Zacks Dividend Fund) and ZSCCX (Zacks Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - ZDIVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Zacks, while ZSCCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Zacks. Over the past 10 years, ZDIVX returned 10.63%/yr vs 12.52%/yr for ZSCCX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZDIVX charges 1.30%/yr vs 1.39%/yr for ZSCCX.
Доходность
Сравнение доходности ZDIVX и ZSCCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDIVX показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у ZSCCX с доходностью 16.80%. За последние 10 лет акции ZDIVX уступали акциям ZSCCX по среднегодовой доходности: 10.63% против 12.52% соответственно.
ZDIVX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.63%
ZSCCX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам ZDIVX и ZSCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 8.87% | 15.24% | 16.03% | 4.36% | -2.11% | 25.17% | -0.56% | 24.88% | -6.01% | 16.20% |
ZSCCX Zacks Small-Cap Core Fund | 16.80% | 10.25% | 27.77% | 17.94% | -11.84% | 32.60% | -1.42% | 21.20% | -12.29% | 14.04% |
Correlation
The correlation between ZDIVX and ZSCCX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.77 |
The correlation between ZDIVX and ZSCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDIVX vs. ZSCCX — Ранг доходности на риск
ZDIVX
ZSCCX
Сравнение ZDIVX c ZSCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDIVX | ZSCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.81 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 11.65 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDIVX | ZSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.79 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ZDIVX и ZSCCX
Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что меньше максимальной просадки ZSCCX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и ZSCCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDIVX | ZSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -50.29% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -8.85% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -21.87% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | -23.91% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | -50.29% | +15.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.47% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -7.11% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.89% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDIVX и ZSCCX
Текущая волатильность для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) составляет 2.41%, в то время как у Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что ZDIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDIVX | ZSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 5.57% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 13.61% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 18.82% | -9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.53% | 22.84% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 24.17% | -7.94% |
Сравнение комиссий ZDIVX и ZSCCX
ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии ZSCCX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDIVX и ZSCCX
Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как ZSCCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 3.40% | 3.70% | 5.88% | 6.01% | 6.32% | 3.97% | 2.81% | 2.51% | 6.66% | 3.30% | 1.59% | 2.85% |
ZSCCX Zacks Small-Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 34.48% | 4.49% | 0.49% | 2.30% | 0.02% | 0.10% | 10.82% | 13.57% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZDIVX and ZSCCX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSCCX has higher volatility (5.57%) compared to ZDIVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, ZDIVX dropped -35.27% vs ZSCCX's -50.29%.
ZDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZDIVX и ZSCCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор