Сравнение ZDIVX с SHXPX
ZDIVX (Zacks Dividend Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. ZDIVX charges 1.30%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности ZDIVX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZDIVX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 12.31%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 10.55%
SHXPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDIVX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 3.40% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.65% |
Correlation
The correlation between ZDIVX and SHXPX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDIVX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
ZDIVX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ZDIVX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zacks Dividend Fund (ZDIVX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZDIVX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZDIVX и SHXPX
Максимальная просадка ZDIVX за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDIVX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDIVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.27% | -0.13% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -0.01% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDIVX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDIVX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 1.33% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 1.33% | +12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 1.33% | +14.83% |
Сравнение комиссий ZDIVX и SHXPX
ZDIVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDIVX и SHXPX
Дивидендная доходность ZDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SHXPX в 108.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 108.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDIVX Zacks Dividend Fund | 3.30% | 3.70% | 5.88% | 6.01% | 6.32% | 3.97% | 2.81% | 2.51% | 6.66% | 3.30% | 1.59% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
ZDIVX and SHXPX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZDIVX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор