Сравнение ZDI.TO с ZCN.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).
ZDI.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и ZCN.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 8.08% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 4.54% | 31.51% | 21.64% | 11.63% | -5.84% | 25.05% | 5.69% | 22.85% | -8.84% | 8.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZDI.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 9.29% против 12.66% соответственно.
ZDI.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.29%
ZCN.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 12.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и ZCN.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
ZCN.TO
Сравнение ZDI.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | ZCN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.29 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.89 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.22 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 14.47 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.29 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и ZCN.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZCN.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.11% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.15% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZCN.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -37.18% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.02% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -16.25% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -37.18% | +3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -4.29% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -4.80% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.46% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и ZCN.TO
BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.62% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 10.90% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 15.29% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.01% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.96% | +0.79% |