PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDI.TO с KNGX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDI.TO с KNGX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO).

ZDI.TO и KNGX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. KNGX.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One International Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 16 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDI.TO и KNGX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDI.TO и KNGX.TO

2026 (YTD)20252024
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		8.08%22.48%0.13%
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		10.43%35.23%-3.95%

Доходность по периодам

С начала года, ZDI.TO показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у KNGX.TO с доходностью 10.43%.

ZDI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.92%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.91%
10 лет*
9.29%

KNGX.TO

1 день
2.08%
1 месяц
-1.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
22.26%
1 год
36.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend ETF

Brompton International Cash Flow Kings ETF

Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с KNGX.TO:
KNGX.TO с QDXH.TOKNGX.TO с ZDM.TOKNGX.TO с THE.TOKNGX.TO с BGIE.TOKNGX.TO с VXM.TOKNGX.TO с VI.TOKNGX.TO с FCIM.NEO

Сравнение комиссий ZDI.TO и KNGX.TO

ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии KNGX.TO в 0.55%.

KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF

Доходность на риск

ZDI.TO vs. KNGX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
KNGX.TO
Ранг доходности на риск KNGX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGX.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGX.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDI.TO c KNGX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDI.TOKNGX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.16

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.69

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.93

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

13.53

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDI.TO vs. KNGX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDI.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа KNGX.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDI.TO и KNGX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDI.TOKNGX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.16

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.59

-1.06

Корреляция

Корреляция между ZDI.TO и KNGX.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDI.TO и KNGX.TO

Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности KNGX.TO в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.11%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		1.48%2.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZDI.TO и KNGX.TO

Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки KNGX.TO в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и KNGX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDI.TOKNGX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-13.51%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.80%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-1.85%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-2.25%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.55%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDI.TO и KNGX.TO

BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDI.TOKNGX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.01%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.02%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

16.92%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

15.17%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

15.17%

+0.58%