Сравнение ZDH.TO с ZQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).
ZDH.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDH.TO управляется BMO. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDH.TO и ZQQ.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDH.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDH.TO BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | 7.35% | 21.88% | 10.74% | 17.42% | 3.42% | 19.82% | -9.45% | 19.91% | -9.16% | 13.02% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | -5.43% | 18.38% | 24.00% | 52.52% | -33.75% | 26.68% | 45.33% | 37.08% | -2.29% | 31.51% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDH.TO показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZDH.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 10.63% против 17.28% соответственно.
ZDH.TO
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 7.35%
- 6 месяцев
- 14.58%
- 1 год
- 23.12%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 10.63%
ZQQ.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.10%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 17.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDH.TO и ZQQ.TO
ZDH.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Доходность на риск
ZDH.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
ZDH.TO
ZQQ.TO
Сравнение ZDH.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDH.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.97 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.53 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.73 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 6.02 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDH.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.97 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.51 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.83 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ZDH.TO и ZQQ.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDH.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность ZDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDH.TO BMO International Dividend Hedged to CAD ETF | 2.84% | 3.09% | 4.01% | 4.23% | 4.04% | 3.70% | 5.34% | 4.87% | 5.36% | 4.41% | 4.37% | 1.66% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.28% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок ZDH.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка ZDH.TO за все время составила -37.62%, примерно равная максимальной просадке ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDH.TO и ZQQ.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDH.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -36.39% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -12.86% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.74% | -36.39% | +22.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -36.39% | -1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -8.79% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -5.41% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.69% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDH.TO и ZQQ.TO
Текущая волатильность для BMO International Dividend Hedged to CAD ETF (ZDH.TO) составляет 5.53%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZDH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDH.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.69% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.79% | 12.68% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.16% | 22.22% | -6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.22% | 22.58% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 22.36% | -5.82% |