PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с UJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDEK с UJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN).

ZDEK и UJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и UJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и UJAN

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у UJAN с доходностью -1.32%.

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN
Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO

Сравнение комиссий ZDEK и UJAN

И ZDEK, и UJAN имеют комиссию равную 0.79%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Доходность на риск

ZDEK vs. UJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c UJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKUJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.46

+0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.69

2.18

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.32

2.22

+3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

11.28

+10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. UJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа UJAN равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и UJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKUJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.46

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.06

+0.48

Корреляция

Корреляция между ZDEK и UJAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и UJAN

Ни ZDEK, ни UJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и UJAN

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки UJAN в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и UJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDEKUJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-13.69%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.57%

-5.38%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-2.27%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-1.59%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.06%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и UJAN

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDEKUJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.69%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

4.12%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

8.06%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

6.30%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.45%

7.13%

-3.68%