Сравнение ZDEK с PSEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP).
ZDEK и PSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. PSEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDEK и PSEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDEK и PSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | -0.30% | 7.78% | -0.38% |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | -1.12% | 11.85% | -0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у PSEP с доходностью -1.12%.
ZDEK
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSEP
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 12.11%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDEK и PSEP
И ZDEK, и PSEP имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
ZDEK vs. PSEP — Ранг доходности на риск
ZDEK
PSEP
Сравнение ZDEK c PSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDEK | PSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.28 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.69 | 1.92 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.31 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 1.86 | +3.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 9.99 | +11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDEK | PSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.28 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.88 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между ZDEK и PSEP составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDEK и PSEP
Ни ZDEK, ни PSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZDEK и PSEP
Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки PSEP в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и PSEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDEK | PSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -17.90% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -6.73% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.16% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -1.60% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.26% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDEK и PSEP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDEK | PSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 2.95% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | 4.64% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 9.67% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 8.59% | -5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.45% | 10.23% | -6.78% |