Сравнение ZDEK с PSEP
ZDEK (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December) and PSEP (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds from Innovator. ZDEK is actively managed, while PSEP is passively managed. Over the past year, ZDEK returned 9.11% vs 14.85% for PSEP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ZDEK и PSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDEK показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у PSEP с доходностью 5.00%.
ZDEK
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 9.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSEP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 14.85%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDEK и PSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December | 2.63% | 7.78% | -0.38% |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 5.00% | 11.85% | -0.85% |
Correlation
The correlation between ZDEK and PSEP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between ZDEK and PSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDEK vs. PSEP — Ранг доходности на риск
ZDEK
PSEP
Сравнение ZDEK c PSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDEK | PSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.54 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.07 | 3.65 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.09 | 19.33 | +11.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDEK | PSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 2.62 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 0.96 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок ZDEK и PSEP
Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки PSEP в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и PSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDEK | PSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.40% | -17.90% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -4.08% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -1.56% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.77% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDEK и PSEP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.35%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September (PSEP) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDEK | PSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 0.67% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 4.25% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 5.70% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 8.61% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 10.12% | -6.81% |
Сравнение комиссий ZDEK и PSEP
И ZDEK, и PSEP имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDEK и PSEP
Ни ZDEK, ни PSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZDEK and PSEP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSEP has higher volatility (0.67%) compared to ZDEK (0.35%). In terms of maximum drawdown, ZDEK dropped -3.40% vs PSEP's -17.90%.
On 1-year performance, PSEP leads with 14.85% vs 9.11% for ZDEK. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZDEK has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSEP has performed better with a 14.85% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZDEK and PSEP have the same expense ratio: 0.79% per year.
ZDEK and PSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZDEK currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZDEK и PSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор