PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с PNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDEK с PNOV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV).

ZDEK и PNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. PNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и PNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и PNOV

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.22%7.78%-0.38%
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November		-1.63%10.31%-0.88%

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у PNOV с доходностью -1.63%.

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PNOV

1 день
0.12%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-0.09%
1 год
9.75%
3 года*
8.81%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN
Часто сравнивают с PNOV:
PNOV с DNOVPNOV с BUFRPNOV с SPYPNOV с ZJANPNOV с NAPRPNOV с LOUPPNOV с MMAX

Сравнение комиссий ZDEK и PNOV

И ZDEK, и PNOV имеют комиссию равную 0.79%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
PNOV
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November

Доходность на риск

ZDEK vs. PNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PNOV
Ранг доходности на риск PNOV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNOV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNOV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNOV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNOV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNOV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c PNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKPNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

0.97

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

1.47

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

1.40

+3.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.79

7.24

+13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. PNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа PNOV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и PNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKPNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.97

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.72

+0.84

Корреляция

Корреляция между ZDEK и PNOV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и PNOV

Ни ZDEK, ни PNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и PNOV

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки PNOV в -18.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и PNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDEKPNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-18.51%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-4.85%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.72%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-1.69%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.40%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и PNOV

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.98%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November (PNOV) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDEKPNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.24%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

5.11%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

10.05%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

8.85%

-5.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

10.65%

-7.21%