PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDEK с NAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDEK с NAUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG).

ZDEK и NAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. NAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и NAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и NAUG

2026 (YTD)20252024
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.22%7.78%-0.38%
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF		-1.34%14.81%-0.16%

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у NAUG с доходностью -1.34%.

ZDEK

1 день
0.08%
1 месяц
-0.66%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAUG

1 день
0.22%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
0.42%
1 год
16.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN
Часто сравнивают с NAUG:
NAUG с IAUGNAUG с KAUGNAUG с JEPQNAUG с SCHGNAUG с QQQNAUG с BALTNAUG с PSMR

Сравнение комиссий ZDEK и NAUG

И ZDEK, и NAUG имеют комиссию равную 0.79%.

ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December
NAUG
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF

Доходность на риск

ZDEK vs. NAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NAUG
Ранг доходности на риск NAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAUG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAUG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c NAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDEKNAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.31

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.65

2.03

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.32

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.14

2.13

+3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.79

11.46

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. NAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа NAUG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и NAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDEKNAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.31

+1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.06

+0.49

Корреляция

Корреляция между ZDEK и NAUG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и NAUG

Ни ZDEK, ни NAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и NAUG

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки NAUG в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и NAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDEKNAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.40%

-12.88%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.51%

-5.10%

+3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.53%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-1.31%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.48%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и NAUG

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.98%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF (NAUG) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDEKNAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

3.66%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.01%

6.20%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

12.52%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.44%

11.64%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.44%

11.64%

-8.20%