PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZDB.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDB.TO
BMO Discount Bond		0.04%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%6.74%1.33%2.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		5.06%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 5.06%. За последние 10 лет акции ZDB.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 1.58% против 12.80% соответственно.

ZDB.TO

1 день
0.13%
1 месяц
-1.39%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.39%
1 год
-0.05%
3 года*
3.09%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.58%

ZCN.TO

1 день
0.50%
1 месяц
-1.69%
С начала года
5.06%
6 месяцев
11.10%
1 год
34.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.03%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZDB.TO и ZCN.TO

ZDB.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZDB.TO
BMO Discount Bond
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZDB.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

2.24

-2.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

2.84

-2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.01

3.22

-3.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

14.41

-14.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.24

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.16

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.86

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и ZCN.TO составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что сопоставимо с доходностью ZCN.TO в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.13%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.14%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-37.18%

+19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-9.30%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-16.25%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-37.18%

+19.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-3.81%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-4.80%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

2.47%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Discount Bond (ZDB.TO) составляет 1.96%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.96%

5.64%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

10.90%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

15.29%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

13.02%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

14.96%

-8.57%