PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDB.TO с XSH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDB.TO с XSH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO).

ZDB.TO и XSH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Discount Bond Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. XSH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZDB.TO и XSH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDB.TO и XSH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDB.TO
BMO Discount Bond		0.17%2.03%4.26%6.69%-11.99%-2.77%9.50%6.74%1.33%2.00%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		0.24%4.61%7.11%6.80%-4.52%-0.81%6.28%5.02%1.28%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, ZDB.TO показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у XSH.TO с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции ZDB.TO уступали акциям XSH.TO по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.78% соответственно.

ZDB.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.19%
1 год
0.15%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.50%
10 лет*
1.58%

XSH.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.23%
3 года*
5.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Discount Bond

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZDB.TO:
ZDB.TO с ZAG.TOZDB.TO с ZMMK.TOZDB.TO с XSAB.TOZDB.TO с ZST.TOZDB.TO с XDV.TOZDB.TO с VAB.TOZDB.TO с HSAV.TO
Часто сравнивают с XSH.TO:
XSH.TO с XSB.TOXSH.TO с XBB.TOXSH.TO с XCB.TOXSH.TO с XFR.TOXSH.TO с ZMMK.TOXSH.TO с ZAG.TOXSH.TO с CLF.TO

Сравнение комиссий ZDB.TO и XSH.TO

И ZDB.TO, и XSH.TO имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZDB.TO
BMO Discount Bond
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZDB.TO vs. XSH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDB.TO
Ранг доходности на риск ZDB.TO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDB.TO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDB.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDB.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDB.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XSH.TO
Ранг доходности на риск XSH.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSH.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSH.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSH.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSH.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDB.TO c XSH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Discount Bond (ZDB.TO) и iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDB.TOXSH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.57

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

2.16

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

2.25

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

9.32

-8.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDB.TO vs. XSH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDB.TO на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа XSH.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDB.TO и XSH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDB.TOXSH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.57

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.97

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.73

-0.36

Корреляция

Корреляция между ZDB.TO и XSH.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDB.TO и XSH.TO

Дивидендная доходность ZDB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности XSH.TO в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDB.TO
BMO Discount Bond		2.13%2.28%2.38%2.42%2.52%2.16%2.06%2.20%2.07%2.06%1.95%1.99%
XSH.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF		3.88%3.82%3.64%3.24%2.97%2.65%2.61%2.80%2.86%2.93%3.08%3.18%

Просадки

Сравнение просадок ZDB.TO и XSH.TO

Максимальная просадка ZDB.TO за все время составила -18.09%, что больше максимальной просадки XSH.TO в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDB.TO и XSH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDB.TOXSH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.09%

-14.24%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-1.51%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-7.80%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-14.24%

-3.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-0.82%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-0.93%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.36%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDB.TO и XSH.TO

BMO Discount Bond (ZDB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что ZDB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDB.TOXSH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.14%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

1.52%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

2.06%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

2.79%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

4.42%

+1.97%