Сравнение ZCSH с MNRS
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - ZCSH is a Cryptocurrency fund tracking the Zcash (ZEC), while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 1002.48% vs 129.17% for MNRS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 66.15%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNRS
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 35.90%
- С начала года
- 66.15%
- 6 месяцев
- 40.56%
- 1 год
- 129.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 639.76% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 66.15% | 12.66% |
Correlation
The correlation between ZCSH and MNRS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. MNRS — Ранг доходности на риск
ZCSH
MNRS
Сравнение ZCSH c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.28 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | 2.29 | +12.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | 4.48 | +24.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | 1.85 | +4.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.85 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и MNRS
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -56.70% | -37.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -56.70% | -12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -8.42% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -23.73% | -50.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | 28.93% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и MNRS
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 48.45% по сравнению с Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) с волатильностью 20.30%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | 20.30% | +28.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | 52.57% | +41.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 70.28% | +95.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 70.50% | +66.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 70.50% | +66.37% |
Сравнение комиссий ZCSH и MNRS
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и MNRS
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.33% | 0.54% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and MNRS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to MNRS (20.30%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1002.48% vs 129.17% for MNRS. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MNRS has been the lower-risk option at 20.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1002.48% return vs 129.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
MNRS has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. ZCSH tracks Zcash (ZEC), while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.59% for MNRS.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор