PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCSH с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCSH с IBLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while IBLC tracks the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZCSH returned 185.96%/yr vs 48.31%/yr for IBLC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности ZCSH и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у IBLC с доходностью 32.34%.

ZCSH

1 день
-5.29%
1 месяц
47.90%
С начала года
41.32%
6 месяцев
72.54%
1 год
1,002.48%
3 года*
185.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-3.00%
1 месяц
13.52%
С начала года
32.34%
6 месяцев
15.25%
1 год
73.27%
3 года*
48.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCSH и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		41.32%446.78%96.92%65.91%-86.30%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		32.34%27.05%18.58%201.47%-57.76%

Correlation

The correlation between ZCSH and IBLC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Zcash Trust (ZEC)

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с ZCSH:
ZCSH с MSBTZCSH с DOJEZCSH с BSOLZCSH с BHDGZCSH с VAVXZCSH с FETHZCSH с TOXR
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY

Доходность на риск

ZCSH vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCSH
Ранг доходности на риск ZCSH: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCSH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCSH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCSH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCSH: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCSH c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCSHIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.10
1.34

+4.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
1.92

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.23

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.55

1.64

+12.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.49

3.26

+25.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCSH vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCSH на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа IBLC равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCSH и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCSHIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

1.34

+4.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.40

-0.30

Просадки

Сравнение просадок ZCSH и IBLC

Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCSHIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.73%

-62.54%

-31.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-44.94%

-24.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.90%

-51.68%

-20.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.71%

-12.99%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.41%

-25.89%

-48.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.49%

22.56%

+12.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCSH и IBLC

Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 48.45% по сравнению с iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCSHIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

48.45%

14.67%

+33.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.06%

40.76%

+53.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

166.02%

54.94%

+111.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.87%

64.49%

+72.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.87%

64.49%

+72.38%

Сравнение комиссий ZCSH и IBLC

ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCSH и IBLC

ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%.

ПозицияTTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.77%6.31%1.60%1.79%0.84%
ZCSH
Grayscale Zcash Trust (ZEC)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZCSH and IBLC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to IBLC (14.67%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs IBLC's -62.54%.

On 3-year performance, ZCSH leads with 185.96% vs 48.31% for IBLC. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBLC has been the lower-risk option at 14.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 185.96% return vs 48.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.

IBLC has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 0.00% for ZCSH.

ZCSH tracks Zcash (ZEC), while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.47% for IBLC.

ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCSH и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор