Сравнение ZCSH с GFOF
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and GFOF (Grayscale Future of Finance ETF) are both exchange-traded funds - ZCSH is a Cryptocurrency fund tracking the Zcash (ZEC), while GFOF is a Blockchain fund tracking the Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.70%/yr for GFOF.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и GFOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFOF
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и GFOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -70.17% |
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 60.08% | 145.49% | -68.58% |
Correlation
The correlation between ZCSH and GFOF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. GFOF — Ранг доходности на риск
ZCSH
GFOF
Сравнение ZCSH c GFOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Grayscale Future of Finance ETF (GFOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | GFOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и GFOF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и GFOF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | GFOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | — | — |
Сравнение комиссий ZCSH и GFOF
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GFOF в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и GFOF
Ни ZCSH, ни GFOF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GFOF Grayscale Future of Finance ETF | 0.00% | 0.00% | 2.55% | 4.08% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and GFOF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GFOF is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GFOF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
ZCSH and GFOF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ZCSH is categorized as Cryptocurrency, while GFOF is Blockchain. ZCSH tracks Zcash (ZEC), while GFOF tracks Bloomberg Grayscale Future of Finance Index. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.70% for GFOF.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и GFOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор