Сравнение ZCSH с CBOL
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - ZCSH is a Cryptocurrency fund tracking the Zcash (ZEC), while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. ZCSH is passively managed, while CBOL is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 41.32%, что значительно выше, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 101.54% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between ZCSH and CBOL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. CBOL — Ранг доходности на риск
ZCSH
CBOL
Сравнение ZCSH c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCSH | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCSH | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -1.80 | +1.90 |
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и CBOL
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -4.91% | -88.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -4.64% | -11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.41% | -3.21% | -71.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 48.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 166.02% | 3.88% | +162.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.87% | 3.88% | +132.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.87% | 3.88% | +132.99% |
Сравнение комиссий ZCSH и CBOL
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и CBOL
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and CBOL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор