Сравнение ZCSH с BTRN
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 725.30% vs -15.56% for BTRN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность -12.85%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.79%.
ZCSH
- 1 день
- -6.64%
- 1 месяц
- -41.90%
- С начала года
- -12.85%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- 725.30%
- 3 года*
- 137.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.74%
- 1 год
- -15.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | -12.85% | 446.78% | -13.01% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.79% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BTRN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ZCSH
BTRN
Сравнение ZCSH c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.85 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.52 | -0.61 | +11.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.90 | -0.99 | +20.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BTRN
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -36.97% | -56.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -25.71% | -43.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.02% | -25.71% | -22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.01% | -14.64% | -59.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.72% | 15.73% | +20.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BTRN
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 64.75% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 64.75% | 3.94% | +60.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.29% | 10.17% | +97.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.37% | 18.59% | +155.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 138.34% | 30.61% | +107.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.34% | 30.61% | +107.73% |
Сравнение комиссий ZCSH и BTRN
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BTRN
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 30.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.77% | 27.76% | 2.56% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BTRN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (64.75%) compared to BTRN (3.94%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 725.30% vs -15.56% for BTRN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 725.30% return vs -15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BTRN has the higher dividend yield at 30.77%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.95% for BTRN.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор