Сравнение ZCSH с BTRN
ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - ZCSH tracks the Zcash (ZEC) while BTRN tracks the CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. Both are passively managed. Over the past year, ZCSH returned 872.41% vs -25.49% for BTRN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ZCSH charges 2.50%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности ZCSH и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCSH показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCSH и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | -13.01% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between ZCSH and BTRN is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCSH vs. BTRN — Ранг доходности на риск
ZCSH
BTRN
Сравнение ZCSH c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZCSH | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.72 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.66 | -0.98 | +13.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.13 | -1.54 | +24.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZCSH и BTRN
Максимальная просадка ZCSH за все время составила -93.73%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCSH и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCSH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.73% | -36.97% | -56.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -26.03% | -43.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.13% | -25.90% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.53% | -14.96% | -58.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.03% | 16.63% | +21.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCSH и BTRN
Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) имеет более высокую волатильность в 32.97% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что ZCSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCSH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.97% | 2.11% | +30.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 107.08% | 10.16% | +96.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.80% | 17.32% | +157.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 137.97% | 30.21% | +107.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.97% | 30.21% | +107.76% |
Сравнение комиссий ZCSH и BTRN
ZCSH берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCSH и BTRN
ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTRN за последние двенадцать месяцев составляет около 31.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCSH and BTRN have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, ZCSH dropped -93.73% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 872.41% vs -25.49% for BTRN. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 872.41% return vs -25.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 0.00% for ZCSH.
ZCSH tracks Zcash (ZEC), while BTRN tracks CoinDesk Bitcoin Trend Indicator Futures Index. They also come from different issuers: Grayscale and Global X. Their fees differ too: 2.50% for ZCSH and 0.95% for BTRN.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZCSH и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор