PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZCS.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.22%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%5.01%1.23%1.04%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-8.84%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции ZCS.TO уступали акциям ZCN.TO по среднегодовой доходности: 2.76% против 12.66% соответственно.

ZCS.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.19%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.76%

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZCS.TO и ZCN.TO

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.29

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.89

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.22

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

14.47

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.29

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.15

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.66

+0.13

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и ZCN.TO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-37.18%

+23.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-11.02%

+9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

-16.25%

+8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

-37.18%

+23.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.29%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-4.80%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.46%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) составляет 1.22%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.62%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

10.90%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

15.29%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

13.01%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

14.96%

-10.58%