PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с ZBI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с ZBI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO).

ZCS.TO и ZBI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и ZBI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и ZBI.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.22%4.41%7.42%6.67%-3.00%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%12.50%6.85%-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у ZBI.TO с доходностью 0.32%.

ZCS.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.19%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.76%

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

BMO Canadian Bank Income Index ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с XSTB.TO

Сравнение комиссий ZCS.TO и ZBI.TO

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии ZBI.TO в 0.28%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. ZBI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c ZBI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOZBI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.96

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.77

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

3.60

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

14.55

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. ZBI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZBI.TO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и ZBI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOZBI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.14

-0.35

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и ZBI.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и ZBI.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности ZBI.TO в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и ZBI.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки ZBI.TO в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и ZBI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOZBI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-8.22%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.21%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.79%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.34%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.31%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и ZBI.TO

BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOZBI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.95%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.47%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

2.29%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

3.71%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

3.71%

+0.67%