Сравнение ZCS.TO с XEG.TO
ZCS.TO (BMO Short Corporate Bond Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - ZCS.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZCS.TO returned 2.80%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. ZCS.TO charges 0.11%/yr vs 0.61%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCS.TO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCS.TO показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции ZCS.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 2.80% против 11.72% соответственно.
ZCS.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.80%
XEG.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 45.28%
- 6 месяцев
- 40.30%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 29.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам ZCS.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 1.33% | 4.41% | 7.42% | 6.67% | -4.48% | -0.76% | 6.10% | 5.01% | 1.23% | 1.04% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 45.28% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Correlation
The correlation between ZCS.TO and XEG.TO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г. | -0.10 |
The correlation between ZCS.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZCS.TO и XEG.TO
Секторы
ZCS.TO
XEG.TO
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
ZCS.TO
XEG.TO
-
Сырьевые материалы
ZCS.TO
-
XEG.TO
-
Коммуникационные услуги
ZCS.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZCS.TO
-
XEG.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZCS.TO
-
XEG.TO
-
Энергетика
ZCS.TO
-
XEG.TO
Финансовые услуги
ZCS.TO
-
XEG.TO
-
Здравоохранение
ZCS.TO
-
XEG.TO
-
Промышленность
ZCS.TO
-
XEG.TO
-
Технологии
ZCS.TO
-
XEG.TO
-
Коммунальные услуги
ZCS.TO
-
XEG.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCS.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
ZCS.TO
XEG.TO
Сравнение ZCS.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCS.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.51 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 6.68 | -4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 19.94 | -10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCS.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 3.27 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.35 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.28 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок ZCS.TO и XEG.TO
Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCS.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -87.74% | +73.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -11.12% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.63% | -25.67% | +24.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.76% | -28.42% | +20.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | -79.66% | +65.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.38% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -29.18% | +28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 3.72% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCS.TO и XEG.TO
Текущая волатильность для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) составляет 0.69%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCS.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 9.24% | -8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.79% | 18.90% | -17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 22.74% | -20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.87% | 28.62% | -25.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 33.40% | -29.02% |
Сравнение комиссий ZCS.TO и XEG.TO
ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCS.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности XEG.TO в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.64% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 3.93% | 3.60% | 3.27% | 3.35% | 3.23% | 2.99% | 2.88% | 2.96% | 2.88% | 3.04% | 3.34% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
ZCS.TO and XEG.TO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCS.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCS.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.61% for XEG.TO.
ZCS.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEG.TO is Energy Equities. ZCS.TO tracks FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.11% for ZCS.TO and 0.61% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCS.TO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор