PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с ZSP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO).

ZCON.TO и ZSP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZSP.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и ZSP.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.39%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		-2.67%12.02%35.07%23.30%-12.68%27.53%15.61%14.47%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью -2.67%.

ZCON.TO

1 день
0.08%
1 месяц
-2.40%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.63%
3 года*
8.96%
5 лет*
5.03%
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.34%
1 год
14.06%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.82%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с ZMI.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с VOOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Сравнение комиссий ZCON.TO и ZSP.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCON.TO
BMO Conservative ETF
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOZSP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.77

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.15

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.12

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

4.16

+1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ZSP.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.77

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.08

-0.35

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и ZSP.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и ZSP.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ZSP.TO в 0.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.86%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и ZSP.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и ZSP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-26.94%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-12.43%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-22.25%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-5.64%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.37%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

3.34%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и ZSP.TO

Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 2.94%, в то время как у BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

5.13%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

9.36%

-4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

18.34%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

14.97%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

16.37%

-8.35%